2018年2月13日火曜日

強化学習 〜方策勾配定理の導出〜

はじめに


 前回に引き続き、強化学習のテキスト「これからの強化学習」に出てくる方策勾配定理を導出する。自身のための覚書である。

最大化すべき目的関数


 状態価値関数$V(s)$は次式で定義された。 \begin{equation} V(s)={\bf E}\left[G_t|S_t=s\right] \end{equation} いま、 方策を表す確率$\pi(a|s)$を、パラメータ$\theta$に依存する微分可能な関数でモデル化し、 時間ステップ$t=0$から始める状態価値関数を考える。 \begin{eqnarray} V(s_0)&=&{\bf E}\left[G_0|S_0=s_0\right] \\ &=&{\bf E}\left[\sum_{t=1}^{\infty}\gamma^{t-1}R_t|S_0=s_0\right] \\ &\equiv& J(\theta;s_0) \end{eqnarray} これを$\theta$に関して最大化する。

方策勾配定理の導出


 先に見たように、状態価値関数$V(s)$と行動価値関数$Q(s,a)$の間には次式が成り立つ。 \begin{equation} V(s)=\sum_a \pi(a|s)Q(s,a) \end{equation} $\pi(a|s)$が$\theta$に依存するとき、$V(s)$と$Q(s,a)$も$\theta$に依存する。従って次式が成り立つ。 \begin{equation} \frac{\partial V(s)}{\partial \theta}=\sum_a \left[\frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a)+\pi(a|s)\frac{\partial Q(s,a)}{\partial \theta}\right] \label{eq0} \end{equation} ここで、先に示した$Q(s,a)$についてのベルマン方程式 \begin{equation} Q(s,a)=\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a)\left[r(s,a,s^{\prime})+\gamma\;V(s^{\prime})\right] \end{equation} の両辺を$\theta$で微分する。上式の右辺第1項は$\theta$に依存しないことに注意すると \begin{equation} \frac{\partial Q(s,a)}{\partial \theta}=\gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a)\;\frac{\partial V(s^{\prime})}{\partial \theta} \end{equation} を得る。これを、式($\ref{eq0}$)に代入する。 \begin{eqnarray} \frac{\partial V(s)}{\partial \theta} &=& \sum_a \left\{\frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a) + \pi(a|s) \left[ \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a)\;\frac{\partial V(s^{\prime})}{\partial \theta} \right] \right\}\\ &=& f(s) + \sum_a \pi(a|s) \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a)\;\frac{\partial V(s^{\prime})}{\partial \theta} \end{eqnarray} ここで、$f(s)\equiv\sum_a \frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a)$とした。再帰的に代入を繰り返す。 \begin{eqnarray} \frac{\partial V(s)}{\partial \theta} &=& f(s) + \sum_a \pi(a|s) \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a) \left[ f(s^{\prime}) + \sum_{a^{\prime}} \pi(a^{\prime}|s^{\prime}) \gamma\;\sum_{s^{\prime\prime}} P(s^{\prime\prime}|s^{\prime},a^{\prime}) \frac{\partial V(s^{\prime\prime})}{\partial \theta} \right]\\ &=& f(s) + \sum_a \pi(a|s) \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a) f(s^{\prime}) \\ &&+ \sum_a \pi(a|s) \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a) \sum_{a^{\prime}} \pi(a^{\prime}|s^{\prime}) \gamma\;\sum_{s^{\prime\prime}} P(s^{\prime\prime}|s^{\prime},a^{\prime}) \frac{\partial V(s^{\prime\prime})}{\partial \theta} \\ &=& f(s) + \sum_a \pi(a|s) \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a) f(s^{\prime}) \\ &&+ \sum_a \pi(a|s) \gamma\;\sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s,a) \sum_{a^{\prime}} \pi(a^{\prime}|s^{\prime}) \gamma\;\sum_{s^{\prime\prime}} P(s^{\prime\prime}|s^{\prime},a^{\prime}) f(s^{\prime\prime})+\cdots \end{eqnarray} ここで、 \begin{equation} \sum_a \pi(a|s)P(s^{\prime}|s,a)=\sum_a P(s^{\prime}|s,a)\pi(a|s)=P(s^{\prime}|s) \end{equation} が成り立つから次式を得る。 \begin{equation} \frac{\partial V(s)}{\partial \theta} =f(s)+\gamma \sum_{s^{\prime}} P(s^{\prime}|s)f(s^{\prime}) +\gamma^2 \sum_{s^{\prime},s^{\prime\prime}} P(s^{\prime\prime}|s^{\prime}) P(s^{\prime}|s)f(s^{\prime\prime})+\cdots \end{equation} 右辺第2項の$P(s^{\prime}|s)$は1ステップで状態$s$から$s^{\prime}$へ遷移する確率、第3項の$\sum_{s^{\prime}}P(s^{\prime\prime}|s^{\prime}) P(s^{\prime}|s)$は2ステップで状態$s$から$s^{\prime\prime}$へ遷移する確率を表す。これを一般化し、$k$ステップで状態$s$から$x$へ遷移する確率を$P(s\rightarrow x,k)$と書くことにすると \begin{eqnarray} \frac{\partial V(s)}{\partial \theta} &=&f(s)+\gamma \sum_{x} P(s\rightarrow x,1)f(x) +\gamma^2 \sum_{x} P(s\rightarrow x,2)f(x)+\cdots \\ &=& \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}\sum_x P(s\rightarrow x,k)f(x) \end{eqnarray} を得る。ただし、$k=0$のとき状態は変化しないので次式が成り立つことを用いた。 \begin{equation} \sum_x P(s\rightarrow x,0)=1 \end{equation} ところで、$J(\theta;s_0)$は$V(s_0)$であったから \begin{eqnarray} \frac{\partial J(\theta;s_0)}{\partial \theta} &=& \frac{\partial V(s_0)}{\partial \theta} \\ &=& \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}\sum_x P(s_0\rightarrow x,k)f(x) \end{eqnarray} が成り立つ。$f(x)$を元の式に戻して \begin{eqnarray} \frac{\partial J(\theta;s_0)}{\partial \theta} &=& \sum_s \left[\sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}P(s_0\rightarrow s,k)\right]\sum_a \frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a)\\ &=& \sum_s d(s)\sum_a \frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a) \end{eqnarray} を得る。ここで、$d(s)\equiv \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}P(s_0\rightarrow s,k)$と置いた。上式をさらに変形すると \begin{eqnarray} \frac{\partial J(\theta;s_0)}{\partial \theta} &=& \sum_{s,a} d(s)\pi(a|s)\frac{1}{\pi(a|s)} \frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a) \label{eq1} \end{eqnarray} を得る。ここで、右辺の$d(s)\pi(a|s)$は以下のように変形できる。 \begin{eqnarray} d(s)\pi(a|s) &=& \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}P(s_0\rightarrow s,k)\pi(a|s)\\ &=& \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}P(S_k=s|S_0=s_0)\pi(a|s)\\ &=& \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}P(S_k=s|S_0=s_0)\;P(A_k=a|S_k=s)\\ &=& \sum_{k=0}^{\infty}\gamma^{k}P(S_k=s, A_k=a|S_0=s_0) \end{eqnarray} 上式は、時間ステップ$t=0$において$s_0$であった状態が、最終的に状態$s$・行動$a$に遷移する全てのステップを足し合わせた確率を表している。割引率$\gamma$により、ステップ数が多いほど確率が低くなることが考慮されている。以上の考察から、式($\ref{eq1}$)は期待値の記号を用いて表すことができる。 \begin{eqnarray} \frac{\partial J(\theta;s_0)}{\partial \theta} &=& {\bf E}\left[\frac{1}{\pi(a|s)} \frac{\partial \pi(a|s)}{\partial \theta}Q(s,a)\right]\\ &=& {\bf E}\left[\frac{\partial \ln{\pi(a|s)}}{\partial \theta}Q(s,a)\right] \end{eqnarray} 上式を方策勾配定理と呼ぶ。

参考文献


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